Korporativ İdarəetmə

9.3. Bank yeni məhsul və ya xidmət təqdim olunduqdan sonra onun risk profilinə təsiri baxımından qiymətləndirmə aparmalı və gələcəkdə oxşar məhsul və ya xidmətlər təklif olunduqda bu qiymətləndirmənin nəticələrini nəzərə almalıdır.

Risklərin idarə edilməsi

Banklarda risklərin idarə olunması haqqında

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qaydalar “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 48.1.5-ci maddəsinə və “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 34.4-cü maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

1.2. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən banklarda korporativ idarəetmə çərçivəsində risklərin müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi, idarə olunması, monitorinqi və onlar üzrə hesabatlığı təmin edən risklərin idarə edilməsi sisteminin yaradılmasına dair minimum tələbləri müəyyən edir.

2. Anlayışlar

2.0. Bu Qaydalarda istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

2.0.1. risk – ehtimal olunan və ya gözlənilməz hadisələrin baş verməsi nəticəsində yaranan xərclərin (zərərin) bankın kapitalına mənfi təsir göstərməsi ehtimalı;

2.0.2. risklərin idarə edilməsi sistemi – risklərin idarə edilməsi üzrə bu Qaydalarla müəyyən edilmiş elementlərdən ibarət sistem;

2.0.3. bank məhsulu – bank tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyət növlərini təqdimetmə üsulu;

2.0.4. Baş risk inzibatçısı – risklərin idarə edilməsi funksiyası ilə əlaqədar bankın struktur bölmələrinin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən (kuratorluq edən) İdarə Heyətinin üzvü;

2.0.5. biznes bölmələri – bankın fəaliyyətinin ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən və risk yaradan bölmələr;

2.0.6. riskgötürmə qabiliyyəti – kapital, likvidlik və digər prudensial tələbləri pozmamaq şərti ilə bankın götürə biləcəyi riskin maksimum həcmi;

2.0.7. riskin qəbul edilməsi – kapitalın adekvatlığına dair tələblərə riayət etmək şərti ilə bankın kapitalı hesabına mümkün zərərin qarşılanması;

2.0.8. riskin minimallaşdırılması – müxtəlif tənzimləmə metodları ilə risklərin azaldılması;

2.0.9. riskin ötürülməsi – bank tərəfindən riskli hesab edilən əməliyyatların kənar şəxslərə ötürülməsi;

2.0.10. riskdənqaçma – risk strategiyası ilə müəyyən edilmiş risk səviyyəsindən daha yüksək riskli əməliyyatların həyata keçirilməməsi;

2.0.11. risk iştahası – bankın strateji hədəflərinə çatması üçün riskgötürmə qabiliyyəti çərçivəsində qəbul etmək istədiyi riskin həcmi;

2.0.12. risk limiti – bankın hər bir fəaliyyət növü üzrə qəbul edilən riskin maksimal həddi;

2.0.13. risk profili – bankın məruz qaldığı risklərin ümumiləşdirilmiş səviyyəsi;

2.0.14. şok – bankdaxili və bankdankənar, əvvəllər müşahidə olunmuş və ya bankın fəaliyyətinə potensial təsir edə biləcək, ehtimal olunan və ölçülə bilən hadisə;

2.0.15. stress-test – bir neçə şokun bankın maliyyə vəziyyətinə potensial təsirinin qiymətləndirilməsi aləti.

3. Risklərin təsnifatı və idarə edilməsi sistemi

3.1. Bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı bankların üzləşdiyi əsas risk növləri və onların yaranması səbəbləri aşağıdakılardır:

3.1.1. kredit riski. Bu risk borcalanın bank qarşısında öhdəliyinin vaxtında və ya tam icra olunmaması nəticəsində yaranır;

3.1.2. bazar riski. Bu risk bazarda faiz dərəcələrinin, valyuta məzənnələrinin, qiymətli kağızların və əmtəələrin dəyərində baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar yaranır. Bazar riskinin aşağıdakı alt kateqoriyaları mövcuddur:

3.1.2.1. faiz dərəcəsi riski – faiz dərəcələrinin əlverişsiz dəyişməsi ilə əlaqədar yaranan risk;

3.1.2.2. valyuta riski – xarici valyuta məzənnələrinin əlverişsiz dəyişməsi ilə əlaqədar yaranan risk;

3.1.2.3. kapital riski – bankın aldığı qiymətli kağızların dəyərinin əlverişsiz dəyişməsi ilə əlaqədar yaranan risk;

3.1.2.4. əmtəə riski – bazarda əmtəələrin qiymətinin əlverişsiz dəyişməsi ilə əlaqədar yaranan risk;

3.1.3. likvidlik riski. Bu risk planlaşdırılmış və gözlənilməyən öhdəliklərin vaxtında və effektiv yerinə yetirilə bilməməsi nəticəsində yaranır;

3.1.4. əməliyyat riski. Bu risk bank əməkdaşları tərəfindən yol verilmiş nöqsan və səhvlər, informasiya sistemi və texnologiyalarda baş vermiş problem və çatışmazlıqlar, habelə bankdankənar hadisələrlə əlaqədar yaranır. Əməliyyat riskinin aşağıdakı alt kateqoriyaları mövcuddur:

3.1.4.1. insan resursu riski – bankın əməkdaşları tərəfindən bilərəkdən və ya bilmədən bank əməliyyatlarının həyata keçirilməsi zamanı mövcud hüquqi aktların pozulması, səhv və nöqsanlara yol verilməsi nəticəsində yaranan risk;

3.1.4.2. İT riski – bankın informasiya sistemi və ya texnologiyalarında baş verən problemlərlə əlaqədar yaranan risk;

3.1.4.3. hüquqi risk – hüquqi aktların tələblərinin pozulması, tam, vaxtında və ya düzgün tətbiq edilməməsi, bankın daxili qaydalarının qəbul edilməməsi, habelə daxili qaydalarda ziddiyyət və boşluqlar nəticəsində yaranan risk;

3.1.4.4. kənar risk – üçüncü tərəf və ya təbiətin vurduğu ziyan nəticəsində yaranan risk;

3.1.5. strateji risk. Bu risk strateji hədəflərin düzgün seçilməməsi nəticəsində yaranır;

3.1.6. nüfuz riski. Bu risk banka qarşı etimadın azalması və mənfi ictimai rəy nəticəsində yaranır.

3.2. Banklar əməliyyatlarının növünə, həcminə, fəaliyyətinin xüsusiyyətlərinə və mühitinə, mürəkkəbliyinə və üzləşdiyi risklərə adekvat risklərin idarə edilməsi sistemi yaradır.

3.3. Risklərin idarə edilməsi sistemi aşağıdakı elementlərdən ibarətdir:

3.3.1. risklərin idarə edilməsi strategiyası;

3.3.2. risklərin idarə edilməsinin təşkilati strukturu;

3.3.3. risklərin idarə edilməsi siyasəti;

3.3.4. risk limitləri;

3.3.5. yeni məhsul və xidmətlər üzrə risklərin idarə edilməsi;

3.3.6. məlumatların icmallaşdırılması və risk hesabatlığı;

3.3.7. fövqəladə hallar planı.

4. Risklərin idarə edilməsi strategiyası

4.1. Hər bir bankda risklərin idarə edilməsi üzrə hədəfləri əks etdirən və ən azı aşağıdakıları əhatə edən risklərin idarə edilməsi strategiyası hazırlanır:

4.1.1. bankın strateji hədəflərinə uyğun risk iştahası;

4.1.2. bankın fəaliyyət strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində məruz qala biləcəyi bütün risklər;

4.1.3. yeni fəaliyyət növləri və sistemlərin tətbiq edilməsinə bankın risk yanaşması;

4.1.4. bankın kapitalı ilə bağlı strateji hədəflər;

4.1.5. aktiv və passivlərin strukturu ilə bağlı strateji hədəflər;

4.1.6. qlobal və makroiqtisadi mühitdə baş verən dəyişikliklərdən yarana biləcək risklərin idarə edilməsi;

4.1.7. risklərin idarə edilməsi sisteminə nəzarət;

4.1.8. fövqəladə hallarda risklərin idarə edilməsi.

4.2. Risklərin idarə edilməsi strategiyasına hər təqvim ili başa çatdıqdan sonra növbəti ilin birinci rübü ərzində ötən ilin nəticələri əsasında yenidən baxılır və tələb olunduqda müvafiq dəyişikliklər edilir.

5. Risklərin idarə edilməsinin təşkilati strukturu

5.1. Banklarda risklərin idarə edilməsinin təşkilati strukturu aşağıdakıları təmin edir:

5.1.1. risklərin idarə edilməsi üzrə dəqiq müəyyənləşdirilmiş səlahiyyət və məsuliyyətləri;

5.1.2. təşkilati strukturun bütün səviyyələri arasında əlaqə və məlumat axınını;

5.1.3. struktur bölmələr və səlahiyyətli şəxslər arasında maraqlar münaqişəsinin yaranmasına qarşı tədbirləri;

5.1.4. müstəqil və şəffaf qərar qəbuletmə prosesini;

5.1.6. risklərin idarə edilməsi üzrə səmərəli hesabatlıq sistemini.

5.2. Risklərin idarə edilməsi prosesində bankın Müşahidə Şurası, Risklərin idarə edilməsi komitəsi (bundan sonra – RİK), İdarə Heyəti, Baş risk inzibatçısı, risklərin idarə edilməsi bölməsi, biznes bölmələri və daxili auditin səlahiyyətləri aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

5.2.1. Müşahidə Şurası:

5.2.1.1. bankın risk profilinə adekvat səmərəli risklərin idarə edilməsi sisteminin yaradılmasını təmin edir;

5.2.1.2. risklərin idarə edilməsi üzrə strategiyanı, siyasəti, daxili qaydaları və təşkilati strukturu təsdiq edir;

5.2.1.3. risklərin idarə edilməsi ilə bağlı İdarə Heyətinin işinə nəzarət edir və risklərin idarə edilməsi bölməsindən birbaşa hesabatlar alır;

5.2.1.4. İdarə Heyəti və RİK-in bankda risklərin idarə edilməsi ilə bağlı təqdim etdiyi məsələlərə dair qərar qəbul edir;

5.2.1.5. risk limitlərini təsdiq edir;

5.2.1.6. ən azı ildə bir dəfə risklərin idarə edilməsi sisteminin effektivliyini qiymətləndirir;

5.2.1.7. fövqəladə hallar planını təsdiq edir.

5.2.2.1. risklərin idarə edilməsi strategiyasına, siyasətinə və qaydalarına, habelə onlara dəyişikliklərə baxır və təsdiq olunmaq üçün Müşahidə Şurasına təqdim edir;

5.2.2.2. risk limitlərinə baxır və təsdiq olunmaq üçün Müşahidə Şurasına təqdim edir;

5.2.2.3. risklərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq metod və alətlərin seçilməsi və onların həyata keçirilməsi tezliyini müəyyən edir;

5.2.2.4. bankın məruz qaldığı risklərin vəziyyəti və risklərin idarə edilməsi sisteminin effektivliyi barədə hesabat hazırlayır və Müşahidə Şurasına təqdim edir;

5.2.2.5. götürülən risklərin bankın risklərin idarə edilməsi strategiyasına uyğunluğunun monitorinqini aparır;

5.2.2.6. risklərin idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Müşahidə Şurasına təkliflər hazırlayır;

5.2.2.7. risklərin idarə edilməsi bölməsinin işini qiymətləndirir və qiymətləndirmənin nəticələri barədə Müşahidə Şurası və İdarə Heyətini məlumatlandırır;

5.2.2.8. risklərin idarə edilməsi funksiyasını həyata keçirən struktur bölmələrin və bankdaxili digər komitələrin səlahiyyətləri ilə bağlı Müşahidə Şurasına təkliflər verir;

5.2.2.9. İdarə Heyəti ilə birgə fövqəladə hallar planına baxır və Müşahidə Şurasına təqdim edir;

5.2.2.10. iclaslarını ən azı ayda bir dəfə keçirir və onların nəticələri barədə bankın Müşahidə Şurasına hesabat verir.

5.2.3. İdarə Heyəti:

5.2.3.1. risklərin idarə edilməsi strategiyası və siyasətinin həyata keçirilməsini təmin edir;

5.2.3.2. risklərin idarə edilməsi prosesini təşkil edir;

5.2.3.3. bankın məruz qaldığı riskləri təhlil edir və aşkar edilən zəifliyin aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlər görür;

5.2.3.4. yeni bank məhsulunun tətbiqi barədə qərar qəbul edir;

5.2.3.5. risklər və onların idarə edilməsinə dair RİK-ə və Müşahidə Şurasına hesabatları təqdim edir;

5.2.3.6. risklərin idarə edilməsi bölməsinin bankın risklərinə adekvat şəkildə fəaliyyəti üçün müvafiq şərait yaradır;

5.2.3.7. fövqəladə hallar planına RİK-lə birgə baxır və Müşahidə Şurasına təqdim edir;

5.2.3.8. bankın digər struktur bölmələrinin risklərin idarə edilməsi bölməsi ilə əməkdaşlığını təmin edir, habelə fəaliyyətinə müdaxilələrin qarşısının alınması üçün tədbirlər görür.

5.2.4. Baş risk inzibatçısı:

5.2.4.1. İdarə Heyəti və Baş maliyyə inzibatçısının rəylərini nəzərə almaqla risklərin idarə edilməsi strategiyasını və siyasətini hazırlayır və RİK-ə təqdim edir;

5.2.4.2. risklərin idarə edilməsi üzrə İdarə Heyəti və struktur bölmələrin fəaliyyətini əlaqələndirir;

5.2.4.3. bankın fəaliyyətinə aid risklərin növlərini və ölçüsünü göstərən dövri hesabatların etibarlı, şəffaf, kompleks şəkildə və vaxtında hazırlanmasını təmin edir;

5.2.4.4. risklərin idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə RİK-ə və Müşahidə Şurasına təkliflər verir;

5.2.4.5. bankın məruz qaldığı risklərin onun riskgötürmə qabiliyyətinə, risklərin idarə edilməsi strategiyasına və risklərin idarə edilməsi üzrə prudensial tələblərə uyğunluğunu təmin edir;

5.2.4.6. risklərin idarə edilməsi funksiyasını həyata keçirən struktur bölmələrin əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının artırılması istiqamətində tədbirlər görür;

5.2.4.7. risklərin idarə edilməsi strategiyasına baxıl masın da, habelə risklərin idarə edilməsi ilə əlaqədar məsələlərin müzakirə olunmasında Müşahidə Şurasının iclaslarında iştirak edir.

5.2.5. Risklərin idarə edilməsi bölməsi:

5.2.5.1. risklərin idarə edilməsi işinin əlaqələndirilməsini təmin edir;

5.2.5.2. risklərin idarə edilməsi üzrə bankın daxili qaydalarını, habelə onlara dəyişiklikləri hazırlayır;

5.2.5.3. risklərin idarə edilməsi strategiyası və siyasətinə riayət edilməsinin monitorinqini aparır və kənarlaşmalar barədə hesabatı RİK-ə və İdarə Heyətinə təqdim edir;

5.2.5.4. bankın aidiyyəti struktur bölmələri ilə birgə fəaliyyət növləri üzrə risk limitlərinin hesablanması və onlara dəyişikliklərin edilməsi barədə RİK-ə və İdarə Heyətinə təkliflər verir;

5.2.5.5. risk xəritəsini hazırlayır və onun icrasına monitorinqi həyata keçirir;

5.2.5.6. risk limitlərinə riayət olunmasına daimi nəzarəti həyata keçirir və pozuntular barədə dərhal Baş risk inzibatçısına məlumat verir;

5.2.5.7. risklərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə metodların və modellərin seçilməsi və tətbiqi (bankın aidiyyəti struktur bölmələri ilə birgə) üzrə işləri həyata keçirir;

5.2.5.8. risklərin qiymətləndirilməsi, təhlili və nəticəsi barədə hesabatı İdarə Heyəti, RİK və Müşahidə Şurasına təqdim edir;

5.2.5.9. risklərin tanınması və idarə edilməsi baxımından bankın fəaliyyətini əhatə edən bütün proseslərə, yeni məhsul və xidmətlərə dair rəy verir;

5.2.5.10. aidiyyəti struktur bölmələrlə birgə stress-testlər keçirir və müəyyən edilən risklərin azaldılması məqsədi ilə tədbirlər planı hazırlayır;

5.2.5.11. risklərin idarə edilməsi məqsədi ilə bankın digər struktur bölmələrindən alınmış məlumatları təhlil edir;

5.2.5.12. risklərin idarə edilməsi prosesinə adekvat və səmərəli nəzarət prosedurlarının müəyyən olunması və təkmilləşdirilməsinə dair təklifləri RİK-ə təqdim edir;

5.2.5.13. bankın aidiyyəti struktur bölmələri ilə birgə fövqəladə hallar planını hazırlayır, RİK-ə və İdarə Heyətinə təqdim edir;

5.2.5.14. risklərin idarə edilməsi işində bankın aidiyyəti struktur bölmələrinə metodoloji yardım göstərir.

5.2.6. Bankın bizne s bölmələri:

5.2.6.1. gündəlik fəaliyyətində öz səlahiyyəti daxilində riskləri idarə edir;

5.2.6.2. aidiyyəti risk limitlərinə riayət olunmasını təmin edir.

5.2.7. Daxili audit:

5.2.7.1. risklərin idarə edilməsi sisteminin səmərəliyini və adekvatlığını yoxlayır;

5.2.7.2. yoxlamaların nəticələri barədə Müşahidə Şurası və Audit Komitəsinə hesabat, təklif və tövsiyələrini təqdim edir;

5.2.7.3. risklərin idarə edilməsi bölməsi ilə məlumat mübadiləsini təmin edir.

6. Risklərin idarə edilməsi siyasəti

6.1. Risklərin idarə edilməsi siyasətində ən azı aşağıdakılar əhatə olunmalıdır:

6.1.1. risklərin idarə edilməsi işinin təşkili, o cümlədən səlahiyyətlərin bölgüsü;

6.1.2. bankın fəaliyyət növləri, biznes prosesləri və informasiya sistemləri üzrə risklərin idarə edilməsi prosesi.

6.2. Risklərin idarə edilməsi siyasətinə ən azı ildə bir dəfə yenidən baxılır və tələb olunduqda müvafiq dəyişikliklər edilir.

7. Risklərin idarə edilməsi prosesi

7.1. Risklərin idarə edilməsi prosesi bankda risklərin effektiv idarə edilməsi üçün lazımi prosedur və qiymətləndirmə metodologiyalarını əhatə edir.

7.2. Bank fəaliyyətindən yaranan risklərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi metodları bankın risk profilinin həcmi və mürəkkəbliyinə uyğun tətbiq edilir. Tətbiq olunan metodlar və onlara dair fərziyyələr mütəmadi olaraq qiymətləndirilir.

7.3. Risklərin qiymətləndirilməsi tezliyi bankın fəaliyyətindən yaranan risklərin həcmi və xüsusiyyətlərinə uyğun olmalıdır.

7.4. Risklərin müəyyənləşdirilməsi ən azı aşağıdakı metodlar vasitəsi ilə həyata keçirilir:

7.4.1. risk xəritəsi. Risk xəritəsində bankın məruz qala biləcəyi risklər, riski yaradan daxili və kənar səbəblər, riskin yarada biləcəyi digər risklər və mümkün zərərlər əks olunur, habelə riskin başvermə tezliyi, idarə edilməsi və qiymətləndirmə alətləri, riskin idarə edilməsi üzrə məsul şəxs və ya struktur bölmə müəyyən olunur. Risk xəritəsinə ən azı ildə iki dəfə yenidən baxılır və lazım gəldikdə dəyişikliklər edilir;

7.4.2. sorğular. Sorğulardan müəyyənləşdirilməsi çətin olan müxtəlif risklərin aşkarlanması üçün istifadə olunur. Sorğuların mövzusu bankın risk gözləntilərinə əsaslanır. Sorğular aydın, yığcam və mövzuya uyğun şəkildə tərtib edilir;

7.4.3. empirik (həqiqi tarixi məlumatlara əsaslanan) təhlillər. Bank tərəfindən risklərin müəyyənləşdirilməsi üçün özünün və/və ya digər bankların empirik məlumatlarına (məsələn, zərərlər haqqında) əsasən mütəmadi olaraq təhlillər aparılır;

7.4.4. erkən xəbərdarlıq sistemləri. Bankda risklərin monitorinqinin həyata keçirilməsi üçün erkən xəbərdarlıq sistemlərindən istifadə olunur. Erkən xəbərdarlıq sistemi bank fəaliyyətində istifadə edilən müxtəlif əmsal və faktorların onlar üzrə müəyyən edilmiş hədlərə yaxınlaşması nəticəsində müxtəlif təhlükələrin yaranma ehtimalları və risklər barədə məlumatların verilməsini təmin edir.

7.5. Risklərin idarə edilməsi bölməsi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş risklər müvafiq kateqoriyalar üzrə qruplaşdırılır, nəticələr sənədləşdirilir və onlar barədə hesabat tərtib olunur.

7.6. Risklərin qiymətləndirilməsi risklərin müəyyənləşdirilməsi prosesində əldə edilmiş nəticələr əsasında həyata keçirilir. Bu zaman kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin təhlili əsasında bankın riskgötürmə qabiliyyəti müəyyən edilir və risk səviyyəsi qiymətləndirilir. Risklərin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan metodların ətraflı izahı bankdaxili qaydalarda öz əksini tapmalıdır. Qiymətləndirilmə üçün ən azı aşağıdakı modellərdən istifadə olunmalıdır:

7.6.1. riskə məruz dəyər modelləri. Riskə məruz dəyər hər hansı bir müddət ərzində (ən azı bir il), əvvəlcədən müəyyən edilmiş əminlik dərəcəsi ilə ehtimal olunan zərərin maksimum məbləğidir. Həmin məbləğ bankın müxtəlif risk növləri üzrə ehtimal olunan zərərin həcmini əks etdirir. İstənilən riskə məruz dəyər modeli tətbiq edilərkən əminlik dərəcəsi kimi minimum olaraq 99% götürülür;

7.6.2. riskə məruz portfel. Bu alət kreditləri gecikmə müddətlərinə görə qruplaşdırmaqla kredit riskini hesablamağa yardım edir. Gecikmə qrupları bir ilədək aylıq, iki ilədək illik və iki ildən çox olan dövrü ümumi şəkildə əhatə etməlidir. Bu müddət qrupları bank tərəfindən daha qısa müddətlər üzrə qruplaşdırıla bilər;

7.6.3. iflasa ekvivalent risk. Hər bir gecikmə qrupuna iflas olma ehtimalı verilməklə ümumi portfelin potensial iflas həcmi proqnozlaşdırılır. İflas olma ehtimalı bankın empirik məlumatları əsasında müəyyən edilir. Gecikmə dövrü artdıqca bu ehtimal da yüksəlir və gecikmə müddəti bir ildən artıq olan vaxtı keçmiş kredit qrupları üzrə 100% kimi müəyyən edilir;

7.6.4. “vintaj” təhlili. Bu alət vaxtı keçmiş kreditlərin verildiyi tarix, bölmə, inzibatçı, kredit mütəxəssisi və digər meyarlar üzrə detallı təhlil etmək imkanı yaratmaqla portfel üzrə yaranmış problemlərin daha effektiv şəkildə aradan qaldırılmasını təmin edir. Kredit portfelinin strukturuna əsasən yuxarıda qeyd olunan meyarlarla yanaşı əlavə təhlil indikatorları da müəyyən oluna bilər;

7.6.5. stress-testlər. Hər bir bankda onun risk profilinə mənfi təsir edə biləcək hadisələrin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi üçün bankın həcmindən və onun fəaliyyətinin mürəkkəbliyindən asılı olaraq stress-test modelləri hazırlanır və ən azı ildə bir dəfə yenilənir:

7.6.5.1. stress-test modeli çərçivəsində hər bir şokun ən əlverişsiz həddə dəyişməsi ehtimalı nəzərə alınır. Bu şoklar bazar, kredit, likvidlik, əməliyyat və digər risklərin komponentlərini özündə cəmləşdirir;

7.6.5.2. stress-testlərin keçirilməsi nəticəsində bank kapitalının şoklara dözümlüyü, şoklar nəticəsində bankın məruz qaldığı maksimum zərər və bankın fəaliyyətindəki digər boşluqlar müəyyən edilir;

7.6.5.3. stress-testlər həyata keçirilərkən “çox əlverişsiz”, “əlverişsiz” və “ehtimal olunan” ssenarilər tərtib olunur və ehtimallar daxil olmaqla hər bir ssenari üçün ayrıca meyarlar və şoklar müəyyən edilir. Stress-testlərin hazırlanması zamanı bank empirik məlumatlardan, potensial riskləri və maksimal itkiləri nəzərə alan ehtimal oluna bilən ssenarilərdən istifadə edir;

7.6.5.4. stress-testlər ən azı hər altı aydan bir həyata keçirilir;

7.6.5.5. stress-testin nəticələri üzrə müəyyən olunmuş risklərin qarşısının alınması üçün tədbirlər planı hazırlanır və icrası təmin edilir;

7.6.5.6. stress-testin nəticəsindən asılı olaraq, bank potensial kapital çatışmazlığının aradan qaldırılması proqramını tərtib edir.

7.7. Risklərin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə edilən kəmiyyət modelləri “əks yoxlama” prinsipinə tabe olmalıdır. “Əks yoxlama” ehtimal olunan nəticələri faktiki nəticələrlə müqayisə etməklə tətbiq olunan modelin adekvatlığının müəyyən edilməsi üçün həyata keçirilir. Əvvəl hesablanmış ehtimal olunan nəticə faktiki nəticədən kəskin fərqləndikdə modellərə müvafiq dəyişikliklər edilir və onların cari makroiqtisadi və mikroiqtisadi şəraitə uyğunluğu təmin olunur.

7.8. Stress-testlərin nəticələri müvafiq dövrün prudensial hesabatları ilə birgə Mərkəzi Banka təqdim edilir.

7.9. Qəbul edilmiş metod və modellərin tətbiqindən əldə edilmiş nəticələr barədə hesabat tərtib olunur. RİK nəticələri təhlil edərək risklərin effektiv idarə edilməsi üçün risklərin qəbul edilməsi, minimallaşdırılması, ötürülməsi, habelə riskdənqaçma kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı risklərin idarə edilməsi bölməsinə müvafiq göstərişlər verir.

7.10. Baş risk inzibatçısı kreditlərin verilməsi, investisiyalar və yeni məhsullar üzrə İdarə Heyətinin və bankdaxili komitələrin qərarları ilə razılaşmadıqda, İdarə Heyəti məsələni 7 (yeddi) iş günü ərzində Müşahidə Şurasının müzakirəsinə çıxarır (Baş risk inzibatçısının yazılı əsaslandırılması ilə birlikdə). Müşahidə Şurası məsələ ilə bağlı növbəti 15 (on beş) iş günü müddətində qərar qəbul edir. Bu müddətdə İdarə Heyəti və bankdaxili komitələrin aidiyyəti məsələlər üzrə qərarlarının icrası dayandırılır.

7.11. Baş risk inzibatçısı risklərin idarə edilməsi, mükafatlandırma, kreditlərin verilməsi, investisiyalar və yeni məhsullar üzrə qərarlar qəbul edən bankdaxili komitələrin üzvü olmalıdır.

7.12. Risklərin idarə edilməsi bölməsinin rəhbəri risklərin idarə e dilməsi üzrə azı 4 (dörd) illik iş təcrübəsinə malik olmalı və vəzifəyə RİK-in təqdimatı ilə Müşahidə Şurası tərəfindən təyin olunmalıdır. B ölmənin əməkdaşlarının bankda istənilən məlumat bazasına, bankdaxili əməliyyat sistemlərinə, habelə daxili auditin hesabatlarına çıxışı təmin olunmalıdır.

8. Risk limitləri

8.1. Bankın üzləşdiyi və ölçülə bilən kredit, bazar, likvidlik və əməliyyat risklərinin, habelə mövcud olan digər risklərin yarandığı andan məhdudlaşdırılması məqsədi ilə onlara dair limitlər müəyyən edilir.

8.2. Risk limitləri bankın ölçüsünə, risk profilinə, fəaliyyət istiqamətlərinə, məhsul və xidmətlərinin mürəkkəbliyinə uyğun olaraq biznes bölmələrinin əməkdaşları, struktur bölmələr və ümumi bank üzrə müəyyən edilir.

8.3. Risk limitləri ən azı ayda bir dəfə nəzərdən keçirilir, mövcud bazar şərtlərinə və bank strategiyasına uyğun olaraq dəyişdirilir.

9 . Yeni məhsul və xidmətlər üzrə risklərin idarə edilməsi

9.1. Bank yeni məhsul və ya xidmət təqdim edərkən qabaqcadan hazırlıq prosesi aparır. Bu prosesə məhsulun və ya xidmətin bankın strategiyasına uyğunluğunun təhlili və məhsulla əlaqəli olan risklərin müəyyən edilməsi daxildir.

9.2. Yeni məhsul və ya xidmət təklif edilərkən bankın risk siyasətinə uyğun aşağıdakılar nəzərə alınır:

9.2.1. məhsul və ya xidmətin ətraflı təsviri;

9.2.2. məhsul və ya xidmətdən yarana biləcək risklərin qiymətləndirilməsi;

9.2.3. məhsul və ya xidmətin bankın maliyyə vəziyyətinə təsirinin təhlili;

9.2.4. yeni məhsul və ya xidmət üçün effektiv risk idarəetməsini həyata keçirmək üçün lazım olan resursların müəyyənləşdirilməsi;

9.2.4. yarana biləcək risklərin idarə edilməsi.

9.3. Bank yeni məhsul və ya xidmət təqdim olunduqdan sonra onun risk profilinə təsiri baxımından qiymətləndirmə aparmalı və gələcəkdə oxşar məhsul və ya xidmətlər təklif olunduqda bu qiymətləndirmənin nəticələrini nəzərə almalıdır.

10. Məlumatların icmallaşdırılması və risk hesabatlığı

10.1. Bankda kredit, bazar, likvidlik, əməliyyat risklərinin, habelə mövcud olan digər risklərin müəyyənləşdirilməsini, qiymətləndirilməsini, idarə olunmasını və onlara nəzarəti təmin etmək üçün adekvat risk məlumatlarının icmallaşdırılması və risk hesabatlığı çərçivəsi yaradılır və Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilir.

10.2. Bankda risk məlumatlarının icmallaşdırılması və risk hesabatlığının effektivliyini təmin edən menecment informasiya sistemi (MİS) yaradılır və bu sistem vasitəsi ilə aşağıdakılar həyata keçirilir:

10.2.1. gündəlik risklərin müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi, idarə edilməsi və onlara nəzarət olunması;

10.2.2. müəyyən edilmiş qayda lara və limitlərə riayət olunmasının yoxlanılması;

10.2.3. risk göstəricilərindəki meyllərin izlənməsi;

10.2.4. prudensial tələblərlə və bankdaxili qaydalarla müəyyən edilmiş formatda hesabatların hazırlanması;

10.3. MİS risk limitlərini izləmək və əvvəlcədən müəyyən edilmiş səviyyəyə çatdıqda İdarə Heyətini və digər istifadəçiləri məlumatlandırmaq imkanına malik olmalıdır.

10.4 MİS tərəfindən hazırlanan hesabatlara Müşahidə Şurasının, İdarə Heyətinin, RİK-in və bankın digər aidiyyəti əməkdaşlarının çıxışı olmalıdır.

10.5. Risklərin idarə edilməsi bölməsi tərəfindən ən azı aşağıdakı istiqamətləri əhatə edən analitik hesabatlar hazırlanır və RİK, İdarə Heyəti və Müşahidə Şurasına təqdim olunur:

10.5.1. əsas risklər və onların strukturu;

10.5.2. kapitalın strukturu və adekvatlığının səviyyəsi;

10.5.3. cari və gələcək kapital tələbinin təhlili;

10.5.4. bankın likvidlik vəziyyəti;

10.5.5. xarici valyutada olan aktiv və öhdəliklər, o cümlədən açıq valyuta mövqeyi;

10.5.6. risk limitlərinin istifadəsi;

10.5.7. stress-testlərin nəticələri.

10.6. Risk hesabatlarında məlumatlar aydın, dəqiq və qərar qəbul etmək üçün kifayət qədər müfəssəl olmalıdır.

11. Fövqəladə hallar planı

11.1. Hər bir bankda fövqəladə hallarda yaranan risklərin qarşısının alınması üçün və bankın davamlı biznes fəaliyyətinin təmin olunması məqsədi ilə həyata keçiriləcək tədbirləri özündə əks etdirən fövqəladə hallar planı tərtib olunur.

11.2. Fövqəladə hallar planında aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:

11.2.1. fövqəladə halların təsnifləşdirilməsi;

11.2.2. fövqəladə hallarda pozulmuş fəaliyyətin bərpa edilməsi üçün məsul şəxslərin səlahiyyətləri;

11.2.3. fövqəladə hallarda müxtəlif risklərin qarşısının alınmasına yönəldilməli tədbirlər;

11.2.4. fövqəladə hallarda cəlb ediləcək kapital vəsaitlərinin mənbəyi;

11.2.5. fövqəladə hallarda bankın nüfuz riskindən qorunma siyasəti;

11.2.6. fövqəladə hallarda bank əməliyyatlarının və fəaliyyət növlərinin əhəmiyyət dərəcəsi üzrə təsnifləşdirilməsi.

11.3. Bankın fövqəladə hallar planına ən azı ildə bir dəfə yenidən baxılır və zərurət olduqda müvafiq dəyişikliklər edilir. Fövqəladə hallar planına yenidən baxılan zaman daxili və kənar amillər üzrə müxtəlif ssenarilər test olunur və testin nəticələri plana ediləcək dəyişikliklərdə nəzərə alınır.

11.4. Fövqəladə hallarda risklərin aradan qaldırılmasında iştirak edən bankın hər bir əməkdaşı fövqəladə hallar planı və ona edilmiş dəyişikliklər barədə risklərin idarə edilməsi bölməsi tərəfindən məlumatlandırılır və ildə bir dəfədən az olmayaraq müvafiq təlimlər həyata keçirilir.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

1. 25 dekabr 2018-ci il tarixli 25/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası M ə rk ə zi Bankının İdar ə Hey ə tinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201812250252 , Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 10 yanvar 2019-cu il)

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

[1] 25 dekabr 2018-ci il tarixli 25/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası M ə rk ə zi Bankının İdar ə Hey ə tinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201812250252 , Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 10 yanvar 2019-cu il) ilə 1-ci hiss ə ləğv edilmişdir.

Korporativ İdarəetmə

Risklərin idarə edilməsi Bankın biznes fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsidir. Bank strateji baxış çərçivəsində, risk profilinə adekvat risklərin idarə edilməsi sisteminin yaradılmasını təmin edir.

Risklərin idarə edilməsi, həmçinin, aşağıdakı məqsədlərlə həyata keçirilir:

• Qəbul olunmuş risk səviyyəsinin aşkarlanması, ölçülməsi və müəyyən olunması;
• Bank fəaliyyətinin bütün istiqamətlərində risk/mənfəətlilik əmsallarının optimallaşdırılması;
• Risklərin, Bankın maliyyə sabitliyinə, eləcə də onun kreditorlarının və əmanətçilərinin maraqlarına təhlükə yaratmayacağı səviyyədə saxlanması;
• Bankın bütün əməkdaşları tərəfindən, Bankın normativ-hüquqi aktlarına, təsisçilik və daxili sənədlərinə riayyət olunmasına nəzarət;
• Bank üçün mənfi hallar yarandıqda Bankın üzləşdiyi risklərin minimuma endirilməsi.

Risklərin qiymətləndirilməsi prosesi bankın tərtib etdiyi risk xəritəsində əhatəli şəkildə öz əksini tapmışdır.

Bankda biznes kreditləri üzrə borcalanların qiymətləndirilməsi zamanı borcalanların maliyyə göstəriciləri, kredit tarixi, girov təminatı, kreditin təyinatı, borcalanın biznes fəaliyyətində təcrübəsi, boraclana təsir edən bazar amilləri və xarici amillər nəzərə alınır. Borcalanların istehlak kreditləri üzrə qiymətləndirilməsi bankdaxili qaydalar və skorinq sistemi üzrə həyata keçirilir.

Bankda risklərin idarə edilməsi sistemi

I müdafiə xətti. Bu bloka bankın müştərilərinə xidmət göstərən, məhsul və xidmətlərin inkişafını həyata keçirən struktur bölmələr, habelə bankın filial və şöbələri daxildir. Birinci müdafiə xəttinin əsas vəzifəsi optimallaşdırma, o cümlədən resursların bölüşdürülməsi və prioritetləşmə qərarları vasitəsilə risklərin müəyyənləşdirilməsindən başlayaraq bütün mərhələləri əhatə edən risklərin idarə olunmasıdır.

II müdafiə xətti. Bu bloka bankda risklərin idarə edilməsi, hüquqi və komplayens risklərinin idarə edilməsi fuksiyasını həyata keçirən struktur bölmələr daxildir. İkinci müdafiə xəttinin əsas vəzifəsi risklərin idarə edilməsi üzrə çərçivələrin, prinsiplərin, limitlərin müəyyən edilməsi, risk qiymətləndirilməsinin aparılması, risk monitorinqlərinin keçirilməsi və nəticələr barədə hesabatların hazırlanmasından ibarətdir.

III müdafiə xətti. Bu blok birinci və ikinci müdafiə xəttini qiymətləndirmək səlahiyyəti olan müstəqil daxili audit bölməsindən və kənar auditorlardan ibarətdir. Daxili audit bölməsi prosedur və mexanizmlərin effektiv və təkmil olması, habelə onların uyğun şəkildə icrasının risk əsaslı və ümumi auditini həyata keçirir.

Risklərin idarə edilməsi üzrə bankın siyasəti

AccessBank-nın Risklərin idarə edilməsi siyasəti, bankın fəaliyyətində meydana çıxan risklərin aşkarlanması, təhlil edilməsi və məhdudlaşdırılması üçün nəzərdə tutulub.

Bu siyasət banklara nəzarət üzə Bazel Komitəsinin təklifləri, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının “Banklarda risklərin idarə olunması haqqında Qaydalar”ı və digər normativ xarakterli aktları, eləcə də Bankın Nizamnaməsi və daxili prosedurları əsasında hazırlanmışdır.

Bankda risklərin azaldılması üzrə prioritet istiqamətlər və aparılan nəzarət tədbirləri aşağıdakı kimidir:

• Bankda risklərin azaldılması siyasətinə uyğun olaraq risklərin iştahası müəyyən edilir;
• Risklərin azaldılması istiqamətində müəyyən limitlər təyin olunur və əsasən kredit, likvidlik, bazar riskləri üzrə həyata keçirilir. Limitlərin məqsədi risklərin qabaqcadan qarşısının alınması və bank işinin effektivliyinin təmin edilməsidir. Risklərə nəzarət bankın Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiqlənən risk limitləri çərçivəsində həyata keçirilir;
• Bankda risklərin idarə edilməsinə nəzarət hər bir şöbənin daxili qaydalarına və Riskləri İdarəetmə Komitəsinin təlimatlarına uyğun aparılır. Risklərə gündəlik nəzarət Bankın daxili şöbələri tərəfindən həyata keçirilir. Daxili şöbələrə əməliyyat dəstəyi Bankda mövcud olan Risklərin İdarəedilməsi departamenti tərəfindən həyata keçirilir;
• Bununla yanaşı Daxili Audit departamenti tərəfindən il ərzində bu istiqamətdə yoxlamalar aparılır;
• Risklərin İdarəedilməsi departamenti tərəfindən Baş Ofisə filiallardan daxil olan kredit təkliflərinə baxılır və onlara nəzarət baxışları keçirilir; mütəmadi olaraq filiallar tərəfindən verilən kreditlərin monitorinqi keçirilir və zəruri olduqda filiallarda gecikmələr üzrə kredit komitələri keçirilir və işin yekunlarına dair hesabat hazırlanır;
• Erkən xəbərdarlıq sisteminin vasitəsilə bank fəaliyyətində istifadə olunan müxtəlif əmsalların müəyyən edilmiş limitlərə yaxınlaşması nəticəsində yarana biləcək risklər barədə rəhbərliyə məlumatlar verilir və risklərə nəzarət edilir;
• Aparılan monitorinqlər zamanı müəyyən olunmuş limit səviyyələrinin pozulması aşkarlanarsa bank tərəfindən zəruri tədbirlər həyata keçirilir və bu sahədəki risklər nəzarətdə saxlanılır;
• Hər bir risk üzrə təhlillər aparılır və nəticələri barədə Bankın İdarə Heyyəti və Müşahidə Şurasına təqdim olunur;
• Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi qaydalara uyğun olaraq aktivlər və öhdəliklər üzrə ehtiyyatlar yaradılır.

Bankın buraxdığı səhmlər haqqında məlumat (növü, dövlət qeydiyyatı nömrəsi, nominal dəyəri, səhmdarların hüquqları)

Qiymətli kağızların növü: adi səhm
Qiymətli kağızların buraxılışının qeydiyyat nömrəsi/Beynəlxalq eyniləşdirmə kodu: AZ1005004283
Qiymətli kağızların nominal dəyəri: 4 manat 25 qəpik

Bankın Səhmdarların Hüquqları:

• Bankın idarə edilməsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və Bankın nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş qaydada iştirak etmək;
• Bankın idarəetmə və icra orqanlarına seçmək və seçilmək;
• Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Bankın fəaliyyətinə dair məlumatlar almaq, ildə bir dəfə onun illik hesabatı və mühasibat balansı ilə tanış olmaq;
• Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının çağırılmasını tələb etmək;
• Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının gündəliyində dəyişikliklərin edilməsini tələb etmək;
• Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağında səsvermə hüququ ilə iştirak etmək (Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 49-1.2-ci və 49-1.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla) və onun iclas protokolunun surətini tələb etmək;
• Bankın fəaliyyətinin auditor tərəfindən yoxlanılmasını tələb etmək;
• Bankın xalis mənfəətindən dividend almaq;
• Bankın fəaliyyətinə xitam verildikdə, onun kreditorlarının tələbləri yerinə yetirildikdən, hesablanmış, lakin ödənilməmiş dividendlər, habelə imtiyazılı səhmlərin ləğvetmə dəyəri ödənildikdən sonra onun yerdə qalan əmlakının müəyyən hissəsini almaq;
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və Bankın nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlara malikdir.

Yeni başlayanlar üçün ticarətdə risklərin idarə edilməsi – iş sxemini necə tərtib etmək olar?

Ticarətdə risklərin idarə edilməsi – bu nədir, pul və risklərin idarə edilməsinə yeni başlayanlar üçün əsas qaydalar və məsləhətlər. Risklərin idarə edilməsi mənfəəti optimallaşdırmağa və əmanətinizi bir sıra uğursuz əməliyyatlarda saxlamağa imkan verən pul idarəetmə qaydaları toplusudur. Risklərin idarə edilməsi qaydaları mövqe ölçüsünə, itirilən mövqelərin bağlanmasına və mənfəətin alınmasına aiddir. Risklərin idarə edilməsinin klassik konsepsiyaları 1-dən 3-ə nisbəti ilə ticarət, xəbərdən əvvəl mövqedən çıxmaq və dayandırma əmrinin məcburi quraşdırılmasıdır. Bu qaydalara kor-koranə əməl edən bir çox yeni başlayanlar itkiləri və bütün əmanətin və ya onun böyük hissəsinin itirilməsini gözləyirlər. Həqiqətən, riskləri idarə edə bilmək vacibdir, treyderi kazino oyunçusundan fərqləndirən budur. [başlıq align=”aligncenter” width=”672″]

Ticarətdə risk və kapitalın idarə edilməsi [/ başlıq] Sənət budur ki, səriştəli risklərin idarə edilməsi sayəsində treyder, proqnozlarının çoxu səhv olsa belə, ilin sonunda gəlirli olur. Bacarıqlı bir pul idarəetməsini tərtib etmək üçün hər bir qaydanın pozulmasının səbəblərini və nəticələrini başa düşmək lazımdır. Risklərin idarə edilməsi strategiyadan və qarşıya qoyulan məqsədlərdən asılıdır. Effektiv pul idarəetmə sistemi yaratmaq üçün bir ticarət strategiyası yaratmalı və onu backtest etməlisiniz. Hər bir ticarət strategiyası öz risk idarəçiliyini tələb edir. Riski məhdudlaşdırmaq tövsiyə olunur – əmanətin 0,5-2% -dən çox olmamalıdır. Bəs itkilərə dözməyə hazır deyilsinizsə? Beləliklə, siz delistinq riskinin minimal olduğu əsaslı cəlbedici səhmlərlə ticarət edirsiniz. Əlverişsiz ssenari baş verərsə, pulu yox, vaxt itirməyə hazırdırlar. Misal üçün,

Güclü yüksəliş trendini görürük, düzəlişlər kiçikdir və tez geri qaytarılır. Sberbank Rusiya Federasiyasının ən böyük bankıdır, səhmlərin 51% -i dövlətə məxsusdur, dividendlər xalis mənfəətin ən azı 50% -i ödənilir. Buna əsaslanaraq, treyder kotirovkaların artacağı qənaətinə gəlir. Əgər alışdan sonra qiymət düşməyə davam edərsə, 0,5-2% itkini düzəltməyə ehtiyac yoxdur, lakin kotirovkaların bərpasını gözləmək lazımdır. Mövqe həcmi elə hesablanmalıdır ki, 20-50% düşmə hesabın itirilməsinə səbəb olmasın. Treyder hesabı itirməyə hazırdır, lakin belə bir riski minimal hesab edir, məsələn, bu, qlobal dünya böhranı və ya müharibədir. Risklərin idarə edilməsi ticarətin məqsədindən asılıdır. Broker ilə hesabda konservativ ticarət edərkən
bütün ticarət kapitalı yerləşir, əlavələr edilmir və ya əhəmiyyətsizdir. Kapital adətən əhəmiyyətli məbləği, investorun illik gəlirinin 2-5-dən çoxunu təşkil edir. Məqsəd əmanətin 30%-dən çoxunu itirmək riski olmadan əmanəti saxlamaq və artırmaqdır. Aqressiv ticarət üçün, broker gündəlik qazancdan çox olmayan hesabda əmanətin kiçik bir hissəsinə malikdir. Məqsəd ən azı 500-1000% qazanmaqdır. Depoziti itirmək riskini götürək.

1. konservativ ticarət
2. Risk-mükafat nisbəti
3. Uduzan ticarətdən çıxmaq
4. əmri dayandırın
5. Müqavilənin “əl ilə” bağlanması
6. Aqressiv ticarət – stop bütün hesabdır

konservativ ticarət

Tamamilə klassik risklərin idarə edilməsinin bütün qaydaları konservativ ticarətə aiddir – itirilməsi fəlakətli olmasa da, investorun vəziyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən böyük bir əmanətlə ticarət. Risklərin idarə edilməsi qaydaları əlverişsiz bazar şəraitində belə kapital itirməməyə yönəlib. Sadə bir riyaziyyat göstərir ki, hər ticarət üçün 2% risklə 100% itki etmək üçün ardıcıl 119 əməliyyat lazımdır. Treyderin sübut edilmiş strategiyası varsa, təsadüfi əməliyyatlara girmirsə, belə bir sıra əməliyyatların başlanması ehtimalı azdır. 2% isə kifayət qədər yüksək risk səviyyəsidir. Böyük bir kapitalınız varsa və 2% rublda böyük bir məbləğdirsə, psixoloji yükü azaltmaq üçün riski 0,2-0,5% -ə qədər azalda bilərsiniz. Sonra daha uzun bir sıra itirən ticarətə ehtiyacınız var.

Risk-mükafat nisbəti

Bir çox amillərdən asılı olan bazarın davranışını düzgün proqnozlaşdırmaq çətindir. Bir çox peşəkar treyderlərin uduş-zərər nisbəti 50%-dən azdır. Eyni zamanda, onlar ardıcıl olaraq qazanırlar. Müvəffəqiyyətin sirri itirən ticarətlə qazanclı ticarət arasındakı nisbətdədir. Məşhur “mənfəət axsın və itkiləri azaldın” ifadəsi bununla bağlıdır. Aşağıdakı misal göstərir ki, 1-dən 3-ə qədər olan risk-mükafat nisbəti ilə treyder bir müddət ərzində itirilən əməliyyatların 50%-ni edə bilər və yenə də qazanc əldə edə bilər. Bu nisbət nə qədər yüksək olarsa, treyder bir o qədər səhv edə bilər. Statistikaya görə, qazanclı əməliyyatların 60% -dən azını edirsinizsə və risk-mükafat nisbəti 1-dən 1-dən azdırsa, kapital itkisi zaman məsələsidir.

Mənfəətli əməliyyatların payının nadir hallarda 50% -dən çox olması səbəbindən nisbətin ən azı 1-dən 2-yə qədər olması lazım olduğuna inanılır. Hamısı strategiyadan və parametrlərin dəyərlərindən – gəlirli əməliyyatların sayından və risk-mükafat nisbətindən asılıdır. Real hesabda ticarət etməzdən əvvəl tarixi məlumatları təhlil etmək lazımdır. Belə olur ki, 1-dən 1-ə nisbəti ilə gəlirli əməliyyatların sayı 85% -dən çox, 1-dən 3-ə nisbəti ilə isə 30% -dən azdır. Bu halda, qayda – mənfəət zərərdən 3 dəfə çox olmalıdır, əmanətin boşaldılmasına gətirib çıxarır.

Uduzan ticarətdən çıxmaq

əmri dayandırın

Risklərin idarə edilməsi, itirilən ticarətdən çıxmaq üçün qaydaları müəyyən edir. Ən təhlükəsiz seçim, əvvəlcədən müəyyən edilmiş səviyyəyə çatdıqdan sonra dayandırma əmrini təyin etməkdir. Məsələn, treyder korreksiyanın bitməsi və yüksəliş trendinin bərpası ilə bağlı proqnoz verir. 3-cü nöqtədə alış ticarətini açır və ən azı tarixi maksimuma qaytarılmasını gözləyir. Riskin mənfəətə nisbəti 1-dən 5-ə qədərdir. Səhv olduqda treyder 1-ci nöqtə səviyyəsində stop əmri təyin edir. Onun işə salınması o deməkdir ki, proqnoz səhvdir və çox güman ki, qiymət korreksiyası hələ tamamlanmayıb. Stop əmrinin təyin edilməsi treyderə böyük itkilərdən qaçmağa kömək edir. Əməliyyat treyderin iştirakı olmadan bağlanacaq, onun əsəbləşməsinə və hər saat qrafiki yoxlamasına ehtiyac yoxdur.

Müqavilənin “əl ilə” bağlanması

Yuxarıdakı nümunədə dayandırma əmri əsaslandırıldı, onun yerləşdirilməsi treyderi daha böyük itkidən xilas etdi. Bu həmişə belə olmur, xüsusən də sıxma və manipulyasiyaların tez-tez baş verdiyi kriptovalyuta ticarəti zamanı. Treyder stop loss təyin edir, zərər alır və bir saat sonra qiymət qayıdır və take mənfəətin təyin olunduğu səviyyəyə toxunur. Buna görə də, bir çox treyderlər stop əmri təyin etməyi deyil, push bildirişi qoymağı üstün tuturlar. Qiymət dayanacağın qiymət səviyyəsinə çatdıqda mobil telefona mesaj göndəriləcək. Sonra, treyder itirən ticarəti və ya cari hərəkəti – manipulyasiyanı bağlamağa qərar verməlidir. Bağlamaq üçün bir saat və ya 4 saat gözləmək tövsiyə olunur, əgər qiymət istiqamətini dəyişməzsə, o zaman mövqeyini bağlamaq və zərər almaq daha yaxşıdır. Bu vəziyyətdə əsas təhlükə açıq şəkildə itirilən vəziyyətdə itkini qəbul etməməkdir. Belə bir səhv ticarət hesabı üçün fəlakətli ola bilər. Daha əvvəl nə qədər sərfəli ticarətin bağlanmasının əhəmiyyəti yoxdur. Buna görə də, bu üsul emosiyaların öhdəsindən necə gələcəyini bilən və pul idarəetmə qaydalarının pozulmasının dəyərini başa düşən təcrübəli treyderlər üçün daha uyğundur. İtirilmiş mövqedən belə bir çıxış riski hesablanmışdan daha yüksək ola bilər, buna görə həcmi 2-3 dəfə azaltmaq daha yaxşıdır.

Aqressiv ticarət – stop bütün hesabdır

Risklərin idarə edilməsinin klassik qaydaları treyderin bütün ticarət kapitalının brokerin hesabında olduğunu və onun itirilməsinin maliyyə rifahına zərər verəcəyini nəzərdə tutur. Belə bir vəziyyətdə risklərin idarə edilməsi qaydalarını pozmaq və bir əməliyyatda hesabın 10%-dən çoxunu riskə atmaq əmanətin itirilməsinə bərabərdir. Bu gün olmasa, sabah hesabı öldürəcək itirən bir sıra ticarət gələcək. Həmçinin, klassik risk mükafatı treyderin psixologiyasını nəzərə almır. Teorik olaraq, qaydalar yaxşı işləyir, amma praktikada, tiltdə bir sıra itirən ticarətdən sonra treyder öz qaydalarını pozur. Bazara siqnal olmadan daxil olur, çox böyük lotlar alır, dayandırma əmrlərini silir və itkini bağlamaq əvəzinə həcm əlavə edir. Klassik risk idarəçiliyinə uyğun olaraq, ardıcıl olaraq ayda 1000 ABŞ dolları qazanmaq üçün sizə ən azı 10.000 ABŞ dolları məbləğində depozit lazımdır. Orta maaşı olan adamın belə bir məbləği toplaması asan deyil, 1-3 il çəkəcək. Bütün bunların üstündən psixologiyanın yaratdığı bir səhv də keçə bilər.

Hər bir əməliyyatda konservativ ticarətlə risk 0,5-2% və ya 10 000 dollarlıq depozitlə – 50-200 dollar təşkil edir. Qalan vəsaitlər hesabda boşdur. Və əməliyyatlarda çox böyük həcmlərdən istifadə etmək riski var, çünki bunun üçün pul var. Bu problemi həll etmək üçün məbləği məhdudlaşdıra bilərsiniz, hesab risk etdiyimiz məbləğlə tam olaraq doldurulur. Və eyni zamanda, mənfi ssenarinin inkişafı ilə depozit tamamilə qurudulur. Lakin böyük kapitalla ticarətdən fərqli olaraq, bu, fəlakət deyil. Depozit üçün 10.000 ABŞ dolları toplamaq üçün hər ticarət üzrə riski orta gündəlik gəlirinizə və ya qənaət etməyi planlaşdırdığınız məbləğə bərabər təyin etmək tövsiyə olunur. Belə ticarət ilə tilt istisna olunur – risklərin idarə edilməsi qaydalarını pozmaq üçün sadəcə pul yoxdur. Qazanclı bir strategiya ilə ticarət etsəniz, ticarət hesabınız böyüyəcəkdir. Bir və ya iki həftə ərzində əmanəti hər gün doldurmalı olsanız belə, sərfəli əməliyyatlar seriyası itkiləri ödəyəcək. Kriptovalyuta ticarəti zamanı bu ticarət üsulu tövsiyə olunur. Hər kəsin ticarət üçün gündə 10-50 dollar qənaət etmək imkanı yoxdur. Kriptovalyuta bazarının yüksək volatilliyi leverajdan istifadə etmədən hesabınızı 20-30 dəfə artırmağa imkan verir. Məbləği 1-3 dollara endirə bilərsiniz, bu bir fincan qəhvə və ya bir qutu siqaretdir, hər kəs bu məbləği ticarətə xərcləyə bilər. Görünə bilərdi. belə ticarət bir kazinoda bir oyun və pul idarəçiliyinin tam olmamasıdır, lakin bu belə deyil. Belə ticarət üçün risklərin idarə edilməsi qaydaları: Hər kəsin ticarət üçün gündə 10-50 dollar qənaət etmək imkanı yoxdur. Kriptovalyuta bazarının yüksək volatilliyi leverajdan istifadə etmədən hesabınızı 20-30 dəfə artırmağa imkan verir. Məbləği 1-3 dollara endirə bilərsiniz, bu bir fincan qəhvə və ya bir qutu siqaretdir, hər kəs bu məbləği ticarətə xərcləyə bilər. Görünə bilərdi. belə ticarət bir kazinoda bir oyun və pul idarəçiliyinin tam olmamasıdır, lakin bu belə deyil. Belə ticarət üçün risklərin idarə edilməsi qaydaları: Hər kəsin ticarət üçün gündə 10-50 dollar qənaət etmək imkanı yoxdur. Kriptovalyuta bazarının yüksək volatilliyi leverajdan istifadə etmədən hesabınızı 20-30 dəfə artırmağa imkan verir. Məbləği 1-3 dollara endirə bilərsiniz, bu bir fincan qəhvə və ya bir qutu siqaretdir, hər kəs bu məbləği ticarətə xərcləyə bilər. Görünə bilərdi. belə ticarət bir kazinoda bir oyun və pul idarəçiliyinin tam olmamasıdır, lakin bu belə deyil. Belə ticarət üçün risklərin idarə edilməsi qaydaları:

1. Gündəlik gəlirdən çox olmayan bir gündə risk miqdarını təyin edin.
2. Gün ərzində (və ya əməliyyatların tezliyindən asılı olaraq digər dövrlərdə) bütün risk və ya bir neçə əməliyyat üçün bir əməliyyatın aparılmasına icazə verilir, bununla belə risk bölünür. Məsələn, gündə risk 10 dollardır. Siz $10 stop ilə 1 ticarət və ya $2 stop ilə 5 ticarət edə bilərsiniz. Belə görünür ki, 5 uduzma ehtimalı 1-dən aşağıdır və ikinci varianta üstünlük verilir. Ancaq hər şey bazarın vəziyyətindən və mövqe ölçüsündən asılıdır. Xallarda dayanma ölçüsü nə qədər kiçik olsa, itki ehtimalı bir o qədər yüksəkdir. Əgər dayanma günü daxilində ticarət edirsinizsə – sifariş son 7 saat ərzində qiymət dəyişkənliyindən az olmamalıdır. Dəyişkənliyi müəyyən etmək üçün saatlıq qrafiki açın və ATR (Average True Range) indikatorunu 7 dövrlə təyin edin. Dayanma ATR-dən 2-3 dəfə böyük olsa yaxşıdır.
3. Ticarətin nəticəsindən asılı olmayaraq, biz növbəti ticarətdə eyni məbləği riskə atırıq. Deyək ki, biz qaydaları müəyyən etdik. Gün üçün risk 10 dollardır, 2 dollar riski ilə 5 ticarət edə bilərik. Bazarda vəziyyət əlverişli idi və ilk əməliyyat bizə 10 dollar qazandırdı. İndi hesab 20 dollardır. Ancaq növbəti ticarət hələ də 2 dollar riski ilə (və ya 8 dollardan çox olmamaqla) olmalıdır.