Azərbaycanda açıq valyuta mövqeyi limitinin dayandırılması bank sektoruna əlavə dəstək məqsədi daşıyır – TƏHLİL

– müddəti bir ildən çox olduqda – 50 (əlli) faizlə (kreditə konvertasiya əmsalı – 0,5);

Azərbaycan banklar üçün açıq valyuta mövqeyi üzrə limiti 3%-ə endirir

Bakı. 2 mart. REPORT.AZ/ Azərbaycanda kommersiya banklarının açıq valyuta mövqeyi üzrə limit 10%-dən 3%-ə endirilə bilər. “Report”un bank dairələrindən aldığı məlumata görə, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (MBNP) bununla bağlı kommersiya banklarına təklif göndərib və rəy bildirilməsi xahiş edilib.
“Report”un analitik qrupu bildirir ki, açıq valyuta mövqeyi bankların müxtəlif valyutalarda tələb və öhdəliklərinin məbləğləri arasındakı fərqdir. Bu fərq mübadilə məzənnəsinin əlverişsiz dəyişməsi şəraitində itki riski yaradır. Qeyd edək ki, açıq valyuta mövqeyi limiti açıq valyuta mövqeyinin manat ekvivalentinin bankın kapitalına nisbətinə Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən tətbiq edilən kəmiyyət məhdudiyyətidir.
Eyni zamanda bildirilir ki, hazırda tələb və öhdəliklərin hesablanması zamanı hesablaşmaları tamamlanmamış əməliyyatlar üzrə balansdankənar tələb və öhdəliklərin məbləğləri də valyuta mövqeyinin tərkibində nəzərə alınır. Belə ki, kommersiya bankları açıq valyuta mövqeyi üzrə limiti normativlərə uyğunlaşdırmaq üçün günün sonunda bəzi əməliyyatları balansdankənar əməliyyat kimi göstərirlər. Başqa sözlə hər hansı əməliyyatın bitmədiyini (yolda olduğu və s. kimi) göstərmək imkanına sahibdirlər. Yeni təkliflə isə bu, məhdudlaşdırılacaq və bakansdankənar əməliyyatlar da ümumi məbləğdə nəzərə alınacaq.
Analitik qrup bildirir ki, MBNP açıq valyuta mövqeyi limitini 3%-ə endirərsə, bu, ilk mərhələdə bankların valyuta satışına keçməsi ilə nəticələnəcək: “Yəni, dolların məzənnəsi banklarda 1,65 AZN/USD-yə qədər enə bilər. Lakin daha sonra, bankların kassalarında valyutanın az olması onların xarici valyutanı baha qiymətə satmasına gətirib çıxaracaq. Bütün bunlardan qazanan isə “qara bazar” olacaq. Bundan başqa qeyd etməliyik ki, hər hansı bir devalvasiya durumunda açıq valyuta mövqeyi limiti azaldılan banklar həddindən artıq böyük zərərlə üzləşəcək. Bunun üçün onlara sabit valyuta məzənnəsi zəmanəti verilməlidir”.
“Bu təklif bankların əlavə dollar alışının qarşısını almaq üçün düşünülsə də, yanlış bir təşəbbüsdür. Tələb müştərilər tərəfindən yaranır. Əgər limit 3%-ə endirilsə, banklar məcburən müştərilərdən öncədən sifariş götürəcək. Müştərilərin təcili valyuta ehtiyacı isə “qara bazar” hesabına təmin ediləcək”, – deyə analitiklər qeyd edib.
Analitik qrup MBNP-nin bu təklifini manata inamın artırılmasına növbəti cəhd kimi qiymətləndirir: “Lakin qeyd etməliyik ki, bunun üçün bir qədər uzun müddət və maliyyə sabitliyinə ehtiyac var. Son iki devalvasiya qərarı nəticəsində əllərdəki manat aktivlərini real olaraq 2,4 dəfə itirən əhalinin buna inanması ən azı 5 il vaxt və bir sıra iqtisadi islahatlar tələb edir”.

​Azərbaycanda açıq valyuta mövqeyi limitinin dayandırılması bank sektoruna əlavə dəstək məqsədi daşıyır – TƏHLİL

​Azərbaycanda açıq valyuta mövqeyi limitinin dayandırılması bank sektoruna əlavə dəstək məqsədi daşıyır – TƏHLİL Bu qərarla Mərkəzi Bank məsuliyyəti öz üzərindən atıb və bankları bazardakı risklərlə üz-üzə qoyub

10 Mart , 2015 14:41

https://static.report.az/photo/7dd441c2-1b31-479d-bea6-f27b92e05943.jpg

Bakı. 10 mart. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən kommersiya bankları üçün açıq valyuta mövqeyi limitlərinin 2015-ci ilin sonunadək dayandırılması bank sektoruna əlavə dəstək tədbiri kimi qiymətləndirilməlidir. “Report”un analitik qrupu qeyd edir ki, açıq valyuta mövqeyi – müvəkkil bankların ayrı-ayrı xarici valyutalarda tələbləri və öhdəliklərinin (o cümlədən, hesablaşmaları tamamlanmamış əməliyyatlar üzrə balansdankənar tələblərin və öhdəliklərin) məbləğləri arasında, mübadilə məzənnəsinin əlverişsiz dəyişməsi şəraitində itkilər riski yaradan fərqdir. Açıq valyuta mövqeyi limiti isə açıq valyuta mövqeyinin manat ekvivalentinin bankın kapitalına nisbətinə AMB tərəfindən təyin edilən kəmiyyət məhdudiyyətidir. Xatırladaq ki, AMB-nin İdarə Heyətinin 2015-ci il 26 fevral tarixli qərarı ilə “Azərbaycan Respublikası müvəkkil banklarının açıq valyuta mövqeyi limitlərinin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi Qaydaları”nın 2.1-ci bəndinə əsasən, sərbəst dönərli və qapalı valyutalar üzrə müəyyən edilmiş açıq valyuta mövqeyi limitlərinin tətbiqi 1 yanvar 2016-ci il tarixinədək dayandırılıb. “Report” xəbər verir ki, indiyədək açıq valyuta mövqeyi limiti +/-10%-lə məhdudlaşdırılıb. Yəni, bankın açıq valyuta mövqeyi bankın məcmu kapitalının 10%-ni keçə bilməz. Lakin son günlər əhalinin manat əmanətlərini sürətlə xarici valyutaya çevirməsi bankların açıq valyuta mövqeyini xeyli dərəcədə pozub. Belə ki, bankların xarici valyutada öhdəlikləri sürətlə artdığı halda, tələbləri dəyişməyib. Çünki devalvasiya səbəbindən əhalinin xarici valyutada kreditlərə marağı xeyli azalıb. Bu qərarla AMB əsasən banklara özünü reabilitasiya etməsi üçün imkan yaradır. Lakin bu qərar həm də banklara valyuta ilə bağlı qərarlarda müstəqillik verib. Yəni, milli valyutaya etimad edənlər manata, xarici valyutaya inananlar isə valyutaya üstünlük verəcək. Artıq kommersiya bankları valyuta məzənnəsinin dəyişməsindən yarana biləcək riskləri özləri idarə edəcək. Bu qərar məsuliyyəti tam olaraq Mərkəzi Bankın üzərindən atsa da, bankları böyük risklərlə üz-üzə qoyur. Yanlış veriləcək proqnozlar əsasında alınmış qərar hər hansı bankı qısa müddətdə müflis edə bilər. Bu halda əmanətçilərlə bank arasında problem yaranacaq və bu, panikaya çevrilərək bank sisteminə neqativ təsir edə bilər. “Report” analitik qrupu qeyd edir ki, hazırda bank sistemində əmanətlər əsasən xarici valyutaya çevrilib və bu proses hələ də davam edir. Lakin xarici valyutada kreditlərə tələbat minimuma enib. Çünki devalvasiya bunun nə dərəcədə riskli olduğunu artıq istehlakçılara göstərib. Xarici valyutada depozit toplayıb manatla kreditlərin verilməsi üçün isə açıq valyuta mövqeyi limiti pozulmalıdır. Bu da öz növbəsində banklar üçün belə bir həssas dövrdə çox risklidir. İlkin ehtimallara görə, devalvasiyadan 600 mln. manat zərər edən Azərbaycandakı bankların əhəmiyyətli bir hissəsi analoji vəziyyət təkrarlanacağı təqdirdə iflas edər. Bununla yanaşı qeyd olunmalıdır ki, AMB-nin bu qərarının milli valyutanın cari məzənnəsinə birbaşa ciddi təsiri olmayacaq.

Banklarda xarici valyuta ilə bağlı limitlər müəyyənləşdi – YENİ QAYDA

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası “Banklarda açıq valyuta mövqeyinin limitlərinin müəyyən edilməsi Qaydaları”nı təsdiq edib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu Qaydalar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar və xarici bankların yerli filialları üçün məzənnə riskinin tənzimlənməsi məqsədi ilə açıq valyuta mövqeyinin müəyyən edilməsini və ona tətbiq edilən limitləri tənzimləyir.

Valyuta mövqeyi bankın xarici valyutada və bank metallarında olan tələb və öhdəlikləridir. Açıq valyuta mövqeyi bankın ayrı – ayrı xarici valyutalarda, habelə bank metallarında balans və balansdankənar tələblərinin və balans və balansdankənar öhdəliklərinin məbləğləri arasındakı fərqdir. Qısa açıq valyuta mövqeyi bankın hər hansı xarici valyuta öhdəlikləri məbləğinin onun tələbləri məbləğindən çox olduğu açıq valyuta mövqeyi, uzun açıq valyuta mövqeyi bankın hər hansı xarici valyuta tələbləri məbləğinin onun öhdəlikləri məbləğindən çox olduğu açıq valyuta mövqeyidir.

Məcmu açıq valyuta mövqeyi bütün uzun açıq valyuta mövqelərinin manat ekvivalentində məbləğlərinin cəmi ilə bütün qısa açıq valyuta mövqelərinin manat ekvivalentində məbləğlərinin cəmi arasında mütləq kəmiyyətcə böyük olan göstəricidir.

Qapalı valyuta mövqeyi bankın hər hansı xarici valyuta tələbləri məbləğinin onun öhdəlikləri məbləğinə bərabər olduğu valyuta mövqeyini ifadə edir. Açıq valyuta mövqeyi limiti açıq valyuta mövqeyinin manat ekvivalentinin bankın məcmu kapitalına nisbəti üzrə bu Qaydalarla müəyyən edilmiş limitdir.

Struktur valyuta mövqeyi valyuta risklərinin bankın kapitalına təsirini minimallaşdırmaq məqsədilə qəbul edilmiş uzunmüddətli valyuta mövqeləridir. Bu cür mövqeyə bankların xaricdə törəmə müəssisələr təsis etməsi, səhmlərini xarici valyutada emissiya edərək yerləşdirməsi və möhtəkirlik xarakterinə malik olmayan digər əməliyyatlar üzrə açılmış mövqeləri və s. aid edilir.

Hedcləşdirmə isə törəmə maliyyə alətləri, habelə forvard müqavilələri vasitəsilə mübadilə məzənnəsinin dəyişməsindən yarana biləcək itkinin qarşısının alınmasıdır.
Sərbəst dönərli valyutaya (SDV) ABŞ dolları (USD), avro (EUR), Kanada dolları (CAD), yapon yeni (JPY), ingilis funt sterlinqi (GBP), İsveçrə frankı (CHF), Beynəldxalq Valyuta Fondunun xüsusi borcalma hüquqları (XDR), o cümlədən beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik ölkələrin valyutalarıdaxildir.

Hər bir valyuta üzrə açıq valyuta mövqeyinin hesablanması zamanı aşağıdakılar nəzərə alınır:

– xalis spot mövqe (müvafiq xarici valyutada cəmi aktivlərdən cəmi öhdəliklər (hesablanmış faizlər daxil olmaqla) çıxılır);

– xalis forvard mövqe (forvard müqavilələri üzrə qəbul ediləcək və ödəniləcək məbləğlər arasındakı fərq);

– reallaşması dəqiq olan və geri qaytarıla bilməyən qarantiyalar (benefisiar tərəfindən artıq tələb gəlmiş) və ona oxşar alətlər (məsələn, kredit xətləri, akkreditiv və s.).

Kredit xətləri üzrə açıq valyuta mövqeyinin hesablanması zamanı aşağıdakı kreditə konvertasiya əmsalları tətbiq olunur:

– müddəti bir ilədək olduqda – 20 (iyirmi) faizlə (kreditə konvertasiya əmsalı – 0,2);

– müddəti bir ildən çox olduqda – 50 (əlli) faizlə (kreditə konvertasiya əmsalı – 0,5);

– müqavilə əsasında banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam yerinə yetirməmək hüququ verildikdə – 10 (on) faizlə (kreditə konvertasiya əmsalı – 0,1).

Açıq valyuta mövqeyi hesablanarkən ehtiyat hesabına balansdan silinmiş və balansdankənar hesablarda uçotu aparılan aktivlər istisna edilir. Açıq valyuta mövqeyi hesablanarkən balans aktivləri müvafiq ehtiyatlar (adi və məqsədli ehtiyatlar) çıxılmaqla nəzərə alınır. Bank tərəfindən bağlanmış bütün hedcləşdirmə müqavilələri açıq valyuta mövqeyinin hesablanması zamanı nəzərə alınır. Bank tərəfindən hedc müqaviləsi bağlandığı halda, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına və Mərkəzi Banka bu barədə məlumat təqdim olunur.

Təqdim olunan məlumatın forması Palata tərəfindən müəyyən olunur. Bağlanmış hedc müqaviləsi icra olunmadıqda, bu barədə bank tərəfindən Palataya məlumat verilir və Palatanın müraciəti əsasında hedc müqaviləsi Mərkəzi Bank tərəfindən icra edilə bilər. Açıq valyuta mövqeyi hesablanarkən balansdankənar öhdəliklər xalis məbləğdə (depozit hesabındakı vəsaitlərlə və uzunmüddətli öhdəlikləri üzrə beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum investisiya reytinqinə malik olan bankların, habelə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş kredit reytinqi Azərbaycanın ölkə (suveren) borc reytinqindən maksimum 2 pillə aşağı olan bankların qarantiyaları ilə təmin olunmuş hissə çıxılmaqla) nəzərə alınır.

Açıq valyuta mövqeyi bank tərəfindən günlük əsasda sərbəst dönərli və qapalı valyutalar üçün günün məzənnəsi əsasında hesablanır. Xarici valyuta məzənnəsinin və bank metallarının dəyərinin dəyişməsi ilə bağlı risklərin məhdudlaşdırılması məqsədi ilə açıq valyuta mövqeyi limiti aşağıdakı hədlərdən çox olmamalıdır:

Digər xəbərləri Azərbaycan dilində xüsusi Facebook səhifəmizdə izləyə bilərsiniz.