Banklarda xarici valyuta ilə bağlı limitlər müəyyənləşdi – YENİ QAYDA

Valyuta mövqeyi iki növə bölünür – uzun (long) və qısa (short) mövqe. Uzun mövqe zamanı investor/treyder/spekulyant məzənnənin artacağını gözləyib baza (əsas) valyuta əldə edir. Balans hesabında (əlində olan) həmin xarici valyuta ilə ifadə olunmuş aktiv (məsələn, əldə edilmiş avroistiqrazlar) varsa, bu uzun mövqe sayılır.

MƏRKƏZİ BANK MƏSULİYYƏTİ ÜZƏRİNDƏN ATDI – Bankların valyuta riskləri artacaq

Mərkəzi Bank manatın və bank sisteminin gələcək taleyinə görə məsuliyyəti 1 il müddətinə təxirə salır. Anspress-in məlumatına görə, Mərkəzi Bankın müvəkkil banklara göndərdiyi məktubdan belə bir qənaətə gəlmək olar.

AMB-nin banklara göndərdiyi məktubda qeyd edilir ki, bu ilin sonunadək açıq valyuta mövqeyi limitləri tətbiq edilməyəcək. Başqa sözlə, bundan sonra Mərkəzi Bank bankların valyuta risklərini tənzimləməyəcək və onlara nəzarət etməyəcək.

Mütəxəssislərin fikrincə, Mərkəzi Bank artıq valyuta risklərini tənzimləməyə qadir deyil. Deməli, qiymətlərin sabitliyininin təmin edilməsinə nail ola bilməyən Mərkəzi Bank manatın və bank sisteminin gələcək taleyinə görə məsuliyyəti 1 il müddətinə təxirə salır.

Bundan sonra bankların maliyyə risklərinə AMB nəzarət etməyəcək. Yəni, Mərkəzi Bank bankların maliyyə ilə bağlı addımlarına qarışmayacaq.

Qeyd edək ki, açıq valyuta mövqeyi hər hansı valyutada tələblərin və öhdəliklərin fərqidir. Məsələn, bankın avroda borcu 10 mln., verdiyi kreditlərin cəmi isə 8 mln.-dur. Yaxud əksinə, borcu 8 mln., verdiyi kreditləri isə 10 mln. Hər iki halda fərq var və bu fərq bankın məzənnə riskidir. Mərkəzi Bank da bu fərqin maksimal həddini, yəni limitini müəyyən edir.

Mərkəzi Bank sözügedən limitləri “Banklar haqqında” Qanunun 34.1 və 34.2.11-ci maddələrinə əsasən müəyyən etməli, banklar da onlara riayət etməlidir. Yəni limitlərin müəyyən edilməsi Mərkəzi Bankın vəzifəsidir.

Mərkəzi Bank hələ 2001-ci ildə “Azərbaycan Respublikası müvəkkil banklarının açıq valyuta mövqeyi limitlərinin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi Qaydaları”nı qəbul edib, Ədliyyə Nazirliyi də həmin Qaydaları dövlət qeydiyyatına alıb.

Məsələ ilə bağlı Mərkəzi Bankın mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Xidmətdən qeyri-iş günü olduğu üçün hər hansı bir məlumatın verilməyəcəyi bildirildi. Növbəti iş həftəsində bununla bağlı açıqlama veriləciyi bildirilib.

Mərkəzi Bankın baş direktoru Rəşad Orucovun martın 5-də banklara göndərdiyi məktubu isə ekspertlər fərqli şəkildə dəyərləndiriblər. Ekspert Natiq Cəfərli meydan.tv-yə açıqlamasında bildirib ki, banklar öz problemlərini özləri həll etməli olacaqlar: “Mərkəzi Bankın məktubundan belə aydın olur ki, banklara valyuta ilə götürdükləri xarici öhdəliklərin artmasına görə riskləri öz üzərinə götürmək təklif olunur. Mərkəzi Bank anlayır ki, bankların problemləri artacaq, onların hamısına kömək etmək gücündə olmayacaq”.

Ekspert Qubad İbadoğlu isə musavat.com-a deyib ki, indiyədək MB müvəkkil bankların açıq valyuta mövqeyi üçün limitlər müəyyən edirdi ki, valyuta risklərini tənzimləsin: “Bunun üçün 31 yanvar 2001-ci ildə müvafiq qaydalar da təsdiq etmişdi. Bu qaydalara görə, bankların valyutada olan tələbləri və öhdəliklərinin məbləğləri arasında, mübadilə məzənnəsinin əlverişsiz dəyişməsi şəraitində yaranan itkilərdən qaynaqlanan risklərin məhdudlaşdırılması məqsədilə limit tətbiq edilirdi. İndi həmin limitlər aradan qaldırılaraq, risklər bankların öz üzərinə qoyulur. Yəni bir növ Mərkəzi Bank mübadilə məzənnəsinin əlverişsiz dəyişməsi şəraitində yaranan itkilərə görə məsuliyyətdən özünü kənarlaşdırır”

Q.İbadoğlunun sözlərinə görə, bu riskləri düzgün idarə edə bilməyən bankların öhdəliklərində problem yarana bilər: “Sıradan da əmanətçilər və ya bank özü kredit götürdükləri təşkilatlar qarşısında öhdəlikərini yerinə yetirmək üçün riskləri də özləri idarə etməlidirlər. Belə olan halda da mübadilə məzənnəsinin əlverişsiz dəyişməsi şəraitində yaranan riskləri düzgün idarəetməyən banklarla borc verənlər arasında problemlər yarana bilər. Yəni başlı başın saxlasın”.

Banklarda xarici valyuta ilə bağlı limitlər müəyyənləşdi – YENİ QAYDA

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu Qaydalar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar və xarici bankların yerli filialları üçün məzənnə riskinin tənzimlənməsi məqsədi ilə açıq valyuta mövqeyinin müəyyən edilməsini və ona tətbiq edilən limitləri tənzimləyir.

Valyuta mövqeyi bankın xarici valyutada və bank metallarında olan tələb və öhdəlikləridir. Açıq valyuta mövqeyi bankın ayrı – ayrı xarici valyutalarda, habelə bank metallarında balans və balansdankənar tələblərinin və balans və balansdankənar öhdəliklərinin məbləğləri arasındakı fərqdir. Qısa açıq valyuta mövqeyi bankın hər hansı xarici valyuta öhdəlikləri məbləğinin onun tələbləri məbləğindən çox olduğu açıq valyuta mövqeyi, uzun açıq valyuta mövqeyi bankın hər hansı xarici valyuta tələbləri məbləğinin onun öhdəlikləri məbləğindən çox olduğu açıq valyuta mövqeyidir.

Məcmu açıq valyuta mövqeyi bütün uzun açıq valyuta mövqelərinin manat ekvivalentində məbləğlərinin cəmi ilə bütün qısa açıq valyuta mövqelərinin manat ekvivalentində məbləğlərinin cəmi arasında mütləq kəmiyyətcə böyük olan göstəricidir.

Qapalı valyuta mövqeyi bankın hər hansı xarici valyuta tələbləri məbləğinin onun öhdəlikləri məbləğinə bərabər olduğu valyuta mövqeyini ifadə edir. Açıq valyuta mövqeyi limiti açıq valyuta mövqeyinin manat ekvivalentinin bankın məcmu kapitalına nisbəti üzrə bu Qaydalarla müəyyən edilmiş limitdir.

Struktur valyuta mövqeyi valyuta risklərinin bankın kapitalına təsirini minimallaşdırmaq məqsədilə qəbul edilmiş uzunmüddətli valyuta mövqeləridir. Bu cür mövqeyə bankların xaricdə törəmə müəssisələr təsis etməsi, səhmlərini xarici valyutada emissiya edərək yerləşdirməsi və möhtəkirlik xarakterinə malik olmayan digər əməliyyatlar üzrə açılmış mövqeləri və s. aid edilir.

Hedcləşdirmə isə törəmə maliyyə alətləri, habelə forvard müqavilələri vasitəsilə mübadilə məzənnəsinin dəyişməsindən yarana biləcək itkinin qarşısının alınmasıdır.
Sərbəst dönərli valyutaya (SDV) ABŞ dolları (USD), avro (EUR), Kanada dolları (CAD), yapon yeni (JPY), ingilis funt sterlinqi (GBP), İsveçrə frankı (CHF), Beynəldxalq Valyuta Fondunun xüsusi borcalma hüquqları (XDR), o cümlədən beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik ölkələrin valyutalarıdaxildir.

Hər bir valyuta üzrə açıq valyuta mövqeyinin hesablanması zamanı aşağıdakılar nəzərə alınır:

– xalis spot mövqe (müvafiq xarici valyutada cəmi aktivlərdən cəmi öhdəliklər (hesablanmış faizlər daxil olmaqla) çıxılır);

– xalis forvard mövqe (forvard müqavilələri üzrə qəbul ediləcək və ödəniləcək məbləğlər arasındakı fərq);

– reallaşması dəqiq olan və geri qaytarıla bilməyən qarantiyalar (benefisiar tərəfindən artıq tələb gəlmiş) və ona oxşar alətlər (məsələn, kredit xətləri, akkreditiv və s.).

Kredit xətləri üzrə açıq valyuta mövqeyinin hesablanması zamanı aşağıdakı kreditə konvertasiya əmsalları tətbiq olunur:

– müddəti bir ilədək olduqda – 20 (iyirmi) faizlə (kreditə konvertasiya əmsalı – 0,2);

– müddəti bir ildən çox olduqda – 50 (əlli) faizlə (kreditə konvertasiya əmsalı – 0,5);

– müqavilə əsasında banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam yerinə yetirməmək hüququ verildikdə – 10 (on) faizlə (kreditə konvertasiya əmsalı – 0,1).

Açıq valyuta mövqeyi hesablanarkən ehtiyat hesabına balansdan silinmiş və balansdankənar hesablarda uçotu aparılan aktivlər istisna edilir. Açıq valyuta mövqeyi hesablanarkən balans aktivləri müvafiq ehtiyatlar (adi və məqsədli ehtiyatlar) çıxılmaqla nəzərə alınır. Bank tərəfindən bağlanmış bütün hedcləşdirmə müqavilələri açıq valyuta mövqeyinin hesablanması zamanı nəzərə alınır. Bank tərəfindən hedc müqaviləsi bağlandığı halda, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına və Mərkəzi Banka bu barədə məlumat təqdim olunur.

Təqdim olunan məlumatın forması Palata tərəfindən müəyyən olunur. Bağlanmış hedc müqaviləsi icra olunmadıqda, bu barədə bank tərəfindən Palataya məlumat verilir və Palatanın müraciəti əsasında hedc müqaviləsi Mərkəzi Bank tərəfindən icra edilə bilər. Açıq valyuta mövqeyi hesablanarkən balansdankənar öhdəliklər xalis məbləğdə (depozit hesabındakı vəsaitlərlə və uzunmüddətli öhdəlikləri üzrə beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum investisiya reytinqinə malik olan bankların, habelə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş kredit reytinqi Azərbaycanın ölkə (suveren) borc reytinqindən maksimum 2 pillə aşağı olan bankların qarantiyaları ilə təmin olunmuş hissə çıxılmaqla) nəzərə alınır.

Açıq valyuta mövqeyi bank tərəfindən günlük əsasda sərbəst dönərli və qapalı valyutalar üçün günün məzənnəsi əsasında hesablanır. Xarici valyuta məzənnəsinin və bank metallarının dəyərinin dəyişməsi ilə bağlı risklərin məhdudlaşdırılması məqsədi ilə açıq valyuta mövqeyi limiti aşağıdakı hədlərdən çox olmamalıdır:

Milli.Az

Valyuta mövqeyi (açıq valyuta mövqeyi) nədir?

Valyuta mövqeyi (açıq valyuta mövqeyi) – xarici valyutadakı aktivlərin (tələblərin) və passivlərin (öhdəliklərin) uyğunsuzluğuna deyilir.

Valyuta mövqeyi iki növə bölünür – uzun (long) və qısa (short) mövqe. Uzun mövqe zamanı investor/treyder/spekulyant məzənnənin artacağını gözləyib baza (əsas) valyuta əldə edir. Balans hesabında (əlində olan) həmin xarici valyuta ilə ifadə olunmuş aktiv (məsələn, əldə edilmiş avroistiqrazlar) varsa, bu uzun mövqe sayılır.

Qısa mövqe zamanı investor/treyder/spekulyant məzənnənin aşağı düşəcəyini gözləyib baza valyutanı satmağa başlayır. Dollarla ifadə olunmuş passiv varsa (məsələn, kredit öhdəlikləri), bu qısa mövqe sayılır.

Müəyyən valyutada olan aktivlər eyni valyutadakı öhdəliklərə bərabər olduqda, valyuta mövqeyi “bağlanmış” hesab olunur.

Təcrübədə bank sistemində yalnız aktivlərin və ya yalnız passivlərin olması nadir hallarda rast gəlinir. Bütün aktivlərin və bütün passivlərin cəmi arasındakı fərq müsbətdirsə bu xalis uzun mövqe, mənfidirsə xalis qısa mövqe adlanır.

Açıq valyuta mövqeyi investor/treyder/spekulyantın zərər riskini öz üzərinə götürməsini nəzərdə tutur.

• açıq valyuta mövqeyi
• qısa mövqe
• uzun mövqe
• valyuta mövqeyi nədir